یک روش عددی برای ارزش گذاری اختیارمعاملات گسسته توأم با مانع دوتایی

نظر به افزایش و تنوع خطرهایی که واحدهای اقتصادی با آن روبرو هستند، امروزه ابزارهای مشتقه مالی اهمیت بسیاری یافته و حجم معامله گری این مشتقات به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است. همچنین در طول دهه های اخیر تکنیک-های محاسباتی و ریاضی خیره کننده ای برای تحلیل بازارهای مالی گسترش یافته اند. اکنون به سطحی از نوآوری مالی رسیده ایم که ضروری است همه ی متخصصین علوم مالی از چگونگی کارکرد این بازارها، نحوه ی استفاده از آن ها و همچنین ساز و کار تعیین قیمت در این بازارها آگاه باشند. در این پایان نامه به مسأله ارزش گذاری نوعی از این ابزار، یعنی اختیارمعاملات گسسته توأم با مانع دوتایی می پردازیم. به این منظور، برای ارزش گذاری این اختیارمعاملات، روش های کمی ارزش گذاری (روش شبیه سازی مونت کارلو و روش تفاضلات متناهی) را تشریح و مورد استفاده قرار می دهیم. همچنین از یک الگوریتم جدید برای ارزش گذاری این نوع اختیارمعاملات استفاده می کنیم. مقایسه نتایج نشان می دهد که این الگوریتم از لحاظ دقت و سرعت پیاده سازی در کامپیوتر، عملکرد بهتری نسبت به سایر روش های ذکر شده دارد.